VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR模型，如果扰动项有滞后，则用ARMA模型
VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR模型，如果扰动项有滞后，则用ARMA模型